Arbitragefri modellering af rentestrukturdynamikken Dette papir vil beskæftige sig med modellering af dynamikken i rentestrukturen med udgangspunkt i det framework, der er blevet udviklet af Heath, Jarrow og Morton (HJM) (1987)/(1991). Der vil i den forbindelse blive...
Estimation af rentestrukturen – et implicit volatilitetsapproach I dette papir vil jeg derfor foretage en nærmere analyse af fire forskellige kontinuerte rentestrukturmodeller. Disse fire modeller er Cox, Ingersoll og Ross (1985), Constantinides (1992), Beaglehole og...
Rentestrukturen og forventningshypoteserne I dette arbejdspapir vil jeg analysere sammenhængen imellem de forskellige forventningshypoteser, der i tidens løb er blevet foreslået i litteraturen, og vise at “the local expectations hypothesis” (LEH) er den...
Estimation af rentestrukturen Dette papir diskuterer udelukkende de teoretiske aspekter ved estimation af rentestrukturen og anviser kun en enkel fremgangsmåde måde. Metoden tager udgangspunkt i Chambers, Carleton og Waldmann’ s papir fra 1984. Når det er valgt...
