Estimation af rentestrukturen
Dette papir diskuterer udelukkende de teoretiske aspekter ved estimation af rentestrukturen og anviser kun en enkel fremgangsmåde måde. Metoden tager udgangspunkt i Chambers, Carleton og Waldmann’ s papir fra 1984. Når det er valgt at anvende denne model, skyldes det blandt andet, at det er den mest benyttede model i Danmark. Dette papir diskuterer således ikke, om modellen er den mest velegnede til estimation af rentestrukturen i Danmark – men papiret ønsker blot at beskrive den valgte fremgangsmåde for estimering af den danske rentestruktur .
| Back to Archive |